K Verhältnis Handelssystem

Systemtestbericht-Fenster NEUER BACKTESTER-BERICHT Exposure - Marktrisiko des Handelssystems, berechnet auf Bar-zu-Bar-Basis. Summe der Stabbelichtungen geteilt durch Anzahl der Stäbe. Einstufige Exposure ist der Wert der offenen Positionen dividiert durch Portfolio-Eigenkapital. Net Risk Adjusted Return - Jahresüberschuss dividiert durch Exposure Jährliche Rendite - Compounded Annual Return (CAR) - dies ist Risk Adjusted Return - Jährliche Rendite dividiert durch Exposure Avg. ProfitLoss - (Gewinn der Gewinner Verluste der Verlierer) (Anzahl der Trades) Durchschn. ProfitLoss - (Gewinn der Gewinner Verluste der Verlierer) (Anzahl der Trades) Durchschn. Balken - Summe der Balken in Trades Anzahl der Trades Max. Trade Drawdown - Der größte Rückgang des Gipfeltals in einem einzigen Handel Max. Trade Drawdown - Der größte prozentuale Rückgang der Spitzen - bis Talwerte in einem einzigen Handel Max. System-Drawdown - Der größte Peak-to-Tal-Rückgang im Portfolio-Equity erfahren Max. System-Drawdown - Der größte prozentuale Rückgang des Spitzenwerts in Prozent im Portfolio-Eigenkapital Recovery Factor - Nettogewinn dividiert durch Max. System Drawdown CARMaxDD - Zusammengesetzte Jahresrendite dividiert durch Max. System Drawdown RARMaxDD - Risk Adjusted Return dividiert durch Max. System Drawdown Profit Factor - Gewinn der Gewinner geteilt durch Verlust von Verlierern Payoff Ratio - Ratio Durchschnitt durchschnittlicher Verlust Standard Error - Standard-Fehler misst Chopiness der Equity-Line. Je niedriger desto besser. Risk-Reward Ratio - Messung des Verhältnisses zwischen dem Risiko, das einem Systemhandel im Vergleich zu seinem potenziellen Gewinn innewohnt. Höher ist besser. Berechnet als Steilheit der Eigenkapitallinie (erwartete jährliche Rendite) geteilt durch ihren Standardfehler. Ulcer Index - Quadratwurzel der Summe der quadrierten Drawdowns dividiert durch die Anzahl der Stäbe Ulcer Performance Index - (Jahresgewinn - Gewinn von Tresury - Schuldverschreibungen) Ulcer IndexgtUlcer Performance Index. Derzeitige Ertragsteuern sind bei 5,4 hartcodiert. In der künftigen Version gibt es dafür eine Benutzereinstellung. Sharpe Ratio of Trades - Messung der risikoadjustierten Rendite der Investitionen. Über 1.0 ist gut, mehr als 2.0 ist sehr gut. Weitere Informationen stanford. edu wfsharpeartsrsr. htm. Berechnung: erste durchschnittliche Prozentsatzrendite und Standardabweichung der Renditen werden berechnet. Dann werden diese beiden Zahlen durch Multiplikation mit dem Verhältnis (NumberOfBarsPerYear) (AvgNumberOfBarsPerTrade) annualisiert. Dann wird die risikofreie Rendite von der annualisierten durchschnittlichen Rendite subtrahiert (derzeit hartcodiert 5) und dann durch eine jährliche Standardabweichung der Rendite dividiert. K-Ratio - Erkennt Inkonsistenzen in Renditen. Sollte 1.0 oder mehr sein. Das höhere K-Verhältnis ist die konsistentere Rückkehr, die Sie vom System erwarten dürfen. Lineare Regressionssteigung der Eigenkapitallinie multipliziert mit Quadratwurzel der Summe der quadrierten Abweichungen der Balkenzahl dividiert durch den Standardfehler der Eigenkapitallinie multipliziert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Balken. Weitere Informationen: Lagerbestände Commodities V14: 3 (115-118): Messsystem Performance von Lars N. Kestner Dieses Fenster (zugänglich über die Schaltfläche Bericht im Fenster Automatische Analyse) bietet sehr nützliche Informationen über die Performance eines Handelssystems im Rahmen des Tests. Die hier enthaltenen Informationen können mithilfe des Dialogfelds Systemtests eingestellt werden. Erläuterung der Werte: Gesamtergebnis: Hierbei handelt es sich um den durch den Test realisierten Gesamtverlust. Enthält den geschlossenen Wert der offenen Position (falls vorhanden). Return on Account: Dies ist der Gesamtgewinn in Prozent der Anfangsinvestitionen. Anzahl der gezahlten Provisionen: Anzahl der gezahlten Provisionen. Offene Position gainloss: Der geschlossene Wert der offenen Position, der am Ende des Tests bestand. Buy-and-Hold-Gewinn: Der Gesamtgewinn, der durch Buy-and-Hold-Strategie (inklusive Provision) realisiert wird. Buy-and-Hold-Rückkehr: Die Gesamt-Buy-and-Hold-Strategie ergibt sich als Prozentsatz der Anfangsinvestitionen. Balken im Test: Die Anzahl der getesteten Balken (Gesamtübersicht zeigt die Summe der Balkenanzahl in allen Symbolen). Testtage: Die Anzahl der Tage zwischen dem ersten Stichtag und dem letzten Stichtag (Gesamtübersicht zeigt das arithmetische Mittel der Anzahl der Tage in der Population der zu prüfenden Symbole) System zum Buy-and-Hold-Index: Ein Index, der angibt, wie viel besser ist Das System im Vergleich zu Buy-and-Hold-Strategie. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das System den gleichen Gewinn wie Buy-and-Hold-Strategie. Ein Wert von 200 bedeutet, dass System 200 mehr Gewinn als Buy-and-Hold-Strategie gibt. Ein Wert von -50 bedeutet, dass das System die Hälfte der Gewinne der Buy-and-Hold-Strategie ergibt. Jährliche Systemrückkehr: Berechnete zusammengesetzte jährliche prozentuale Rendite des Systems (siehe die Anmerkung) Jährliche BampH-Rendite: Berechnete zusammengesetzte jährliche prozentuale Rendite der Buy-and-Hold-Strategie (siehe Anmerkung) Systemabbau: Der größte Eigenkapitaleinbruch des Systems (relativ Auf die Erstinvestition). BampH Drawdown: Das größte Aktien-Dip, das von der Buy-and-Hold-Strategie (bezogen auf die Anfangsinvestition) erlebt wird. Max. System-Drawdown: Der größte Punktabstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trogwert, den das System erfährt. System-Drawdown: Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trogwert, den das System erfährt Max. BampH-Drawdown: Der größte Punktabstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert der Kauf - und Haltestrategie Max. BampH-Drawdown: Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert, den die Buy-and-Hold-Strategie erlebt hat Trade Drawdown: Der größte Eigenkapitaleinbruch eines Einzelhandels (bezogen auf den Handelspreis). Max. Trade Drawdown: Der größte Punktabstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert, der von einem einzelnen Handel erfahren wird Max. Trade Drawdown: Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Aktienspitzenwert und dem folgenden Trogwert eines Einzelhandels Die Gesamtzahl der Trades: Die Anzahl der Trades (Gewinnerverlierer) Prozentgewinn: Die Anzahl der Gewinntransaktionen im Vergleich zur Gesamtzahl der gezeigten Trades Ein Prozentsatz Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer: Gesamtbetrag des Gewinns in Gewinner verloren in Verlierer. Summe der Stäbe in den Gewinnern: Die Anzahl der Bars, die während des Gewinnungsgeschäfts ausgegeben werden Größte Gewinnchancen: Die Höhe des größten Gewinns der Bars im größten Gewinnersieger: Die Anzahl der Bars im größten Gewinnchancen Durchschnittliche Gewinnchancen: Der Durchschnitt der Gewinnchancen Winnerslosers geteilt durch eine Reihe von Winninglosing Trades) Durchschnitt von Bars in Winnerslosers: Der Durchschnitt der Anzahl der Bars in winninglosing Trades (Gesamtzahl der Bars in winnerslosers geteilt durch eine Reihe von winninglosing Trades) Max Konsek. Winnerslosers: Die größte Anzahl von aufeinanderfolgenden winninglosing Trades. Bars aus dem Markt. Die Anzahl der Stäbe, für die das System völlig aus dem Markt war (war weder lang noch kurz). Wenn Sie die Position während eines Tages öffnen und schließen, auch wenn Sie keine offene Position auf dem Markt offen haben und keine Position am Ende dieses Tages ist nicht als aus dem Markt betrachtet. Erhaltene Zinsen: Die gesamten Zinserträge zwischen den Geschäften. Beachten Sie, dass AmiBroker ON (über Nacht) Einlagen simuliert. Dies bedeutet, dass, wenn Sie die Position am Montag geschlossen und eröffnete die nächste am Dienstag erhalten Sie Zinsen für Single ON Kaution. Exposition: Zeigt, wie viel Sie dem Markt ausgesetzt sind. Es ist ein Verhältnis von Stäben auf dem Markt geteilt durch die Gesamtzahl der zu prüfenden Stäbe. (Die Anzahl der Bars auf dem Markt ist durch die Gesamtzahl der Bars minus Bars aus dem Markt gegeben) Risiko angepasst ann. Return: Zeigt die jährliche Rendite des Systems an (siehe Anmerkung) angepasst (dividiert durch Marktrisiko). Wenn Ihr System 10 über ein Jahr mit der Exposition von 50 gewonnen hat, wäre die bereinigte Rendite 20 (100,5) Ratio avg winavg Verlust: Der absolute Wert des Verhältnisses von durchschnittlichem Gewinnhandel zum durchschnittlichen Verlusthandel Profit Faktor: Der absolute Wert des Verhältnisses Des Gewinns der Gewinner zum Verlust der Verlierer Durchschn. (Gewinnverstärkungsverlust). Der durchschnittliche Handelsgewinn berechnet als Summe der Gewinner und Verlierer dividiert durch die Anzahl der Trades. Hinweis: Berechnungsmethode für die jährlichen prozentualen Renditen: Die meisten der Software (darunter zwei die beliebtesten so genannten professionellen Pakete) verwenden sehr einfache Annualisierungsmethode basierend auf der folgenden Formel: simpleannualizedpercentagereturn percentagereturn (365 Tage) Unglücklicherweise ist diese Methode falsch und sehr Irreführend, da es Ihnen sagen würde, dass die jährliche Rendite 22 ist, wenn Ihr System 44 verdient während zwei Jahren. Dieser Wert ist zu optimistisch. In der Tat jährliche Rendite in diesem Fall ist nur 20: wenn Ihre erste Investition wurde 10000 verdienen Sie 20 während des ersten Jahres, so dass Sie dann 12000 erhalten und 20 das zweite Jahr, das Ihnen 14400 (12000 120). Also nach zwei Jahren Sie 44 verdient, aber jährlich ist es nur 20. AmiBroker ist eines der wenigen Programme, die jährliche Renditen korrekt berechnet und Ihnen korrekten Wert von 20 wie im obigen Beispiel gezeigt. Die Formel, die AmiBroker für die jährliche Renditeberechnung verwendet, lautet wie folgt: korrektannualizedpercreturn 100 ((finalvalueinitialvalue) (365 daysintest) - 1) wobei xy den Anstieg von x auf die Macht von y bedeutet. Bekannte Unterschiede zwischen den alten und neuen (Portfolio) BacktesterV.14: 10 (441-449): SIDEBAR: Der K-Ratio Edelmetall Switch Fonds Produktbeschreibung Im Juli 1996 STOCKS COMMODITIES, beschrieb Jay Kaeppel eine Technik zur Bewertung von Gold Bestände unter Verwendung des Barrons Gold Mining Index (GMI) im Verhältnis zu Goldbarren. Er zeigte, dass die Analyse des Verhältnisses zwischen dem GMI und dem Preis von Goldbarren günstige und ungünstige Aussichten für die Richtung der Goldaktien und Goldbarren bilden könnte. Nelson Freeburg modifizierte Kaeppels-Methode, die er als das K-Verhältnis bezeichnet, und entwickelte ein Handelssystem für die Goldaktiengruppe. Die folgenden Diskussion Details Freeburgs Edelmetalle wechseln Fonds-System. Der erste Schritt im Handelssystem besteht darin, das K-Verhältnis zu berechnen. Das K-Verhältnis ist das GMI, gefunden auf der Rohstoff - und Finanz-Futures Seite in Barrons. Geteilt durch den Goldpreis. Der spezifische Preis ist das Handy Harmon Zitat auf Barrons Market Laboratory Indicators Seite aufgelistet. Dieses Verhältnis wird als Schlüsselindikator für das Handelssystem verwendet, das eigentlich ein Dual-Band-Modell ist. FÜR DIESE BESTELLUNG ARTIKEL SEPARATY: Hinweis: 2.95-5.95 Artikel sind nur im PDF-Format. Eine Kopie des Artikels wird nicht ausgehändigt. Klicken Sie bei der Kasse auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen, um sofort Ihren Artikel zu erhalten. STOCKS COMMODITIES wird per Post verschickt. Nach der Zahlung für Ihr Abonnement bei store. traders Benutzer können die SC Digital Edition in den Abonnenten Abschnitt auf Traders. Nehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trading. Jay Kaeppelrsquos Gold Gold Miner Trading System Die Zahlen unten haben sich verschlechtert, da es darüber geschrieben wurde in Mark Bouchers Trade wie ein Hedge-Fonds, aber interessant: KaeppelDavisFreeburg K-Ratio System. Jay Kaeppel, Research Director bei Essex Trading Company, erste populärte die K-Verhältnis, oder das Verhältnis von Goldaktien zu Goldbarren. K-Verhältnis Barren8217s Gold Mining Index (GMI) geteilt durch Handy Harmon8217s Gold-Bullion-Preis, auf einer wöchentlichen Basis. Abbildung 8.3 zeigt, wie sich Goldbestände und Goldbarren seit Ende 1975 unter verschiedenen K-Quoten entwickelt haben. Immer wenn das K-Verhältnis unter 1,2 fällt, bewegen sich die Goldaktien in den kommenden 3 Monaten durchschnittlich um 39,8 Prozent, in den kommenden 6 Monaten um 73,7 Prozent Und 134,4 Prozent in den nächsten 12 Monaten. Umgekehrt, wenn sich das K-Verhältnis über 2,15 bewegt, fallen die Goldaktien in den kommenden 3 Monaten um durchschnittlich 8,7 Prozent, in den kommenden 6 Monaten um durchschnittlich 15,7 Prozent und in den folgenden zwölf Monaten um 20,4 Prozent. Gefunden die unten vom 21. Februar 2011, seit August 1999 der Preis von Gold-Goldbarren hat fast 450 nach Talsohle bei rund 250 ein Anteil fortgeschritten. Während der gleichen Zeit XAU hat nur 227 und die Barrons Gold Mining Index 344. Optionnetics